Si tu teclado tiene entrada Usb, con un simple cable Usb lo puedes conectar.
Si tu teclado no tiene entrada Usb, con una interfaz MIDI-Usb lo puedes conectar.
Si tienes una interfase de audio Usb con entrada MIDI, un simple cable MIDI a MIDI te bastara y te ahorraras un puerto USB, y menos latencia (es mi caso).
Si el PC no te lo reconoce de inmediato, instala los drivers de tu teclado.
Si no tienes los drivers, no estan en ningun lado, y tu PC no los reconoce de inmediato, tendras que cambiar tu sistema operativo a una version completa (me sucedio con un microfono USB).
De ahi yo uso Sonar 8, no se si estaran esas opciones en el 3, voy a opciones-dispositivos MIDI, si conectaste directo al PC por Usb, en entradas clickeas tu teclado (deberia aparecer si tu PC lo reconocio), si lo conectaste a tu interfase deberia aparecer alli tu interfase.
De alli opciones de audio-general-reproduccion, vuelves a seleccionar tu teclado y posteriormente en la entrada del track individual, muchas veces esto es automatico, pero verificalo.
Eso seria amigo para todo lo demas esta google y el foro de cakewalk Sonar.
Bendiciones