El MIDI thru sirve para conectar un par de sintes en serie. Yo he tenido como máximo ese número, porque a partir de ahi, los retardos y problemas de sincronía se acentuaban. Igual también depende de los modelos de sintes, en mi caso bastante antiguos.
Te aconsejo que busques un patchbay MIDI. Hay de dos tipos básicamente: los que se conectan al ordenadot y los que no. Estos últimos apenas se fabrican ya, pero tenían la ventaja sobre los primeros que trabajaban sin que el ordenador tuviese que estar encendido. Supongo que esto se habrá solucionado ya.
Luego es todo muy sencillo; conectas los cables, asignas entradas y salidas (maestros y esclavos) y a disfrutar de las sesiones.