Sin ánimo de entrometerme sino de echar un cable... amos a ver:
Para los plugins de u-he la carpeta se ha de llamar exactamente "MIDI Programs" y ha de estar situada exactamente en "Presets\<nombredelplugin>\MIDI Programs"... los instaladores de u-he ya crean esa carpeta vacía por defecto, búscala que la deberías de tener ya.
La carpeta "MIDI Programs" puede contener hasta 128 presets, y hasta 127 subcarpetas con hasta 128 presets cada una. Por cierto que estos presets y carpetas puedes simplemente copiarlos/duplicarlos de las carpetas normales de presets, no tienen por qué ser únicos para nada.
El acceso a las subcarpetas es mediante mensajes Bank Select de 1 a 127 (siendo 0 la carpeta raiz "Midi Programs" creo), y el acceso a los presets del banco/carpeta en el que estés es mediante mensajes Program Change de 0 a 127. Es decir, en total puedes tener acceso MIDI a un máximo de 128 bancos de un máximo de 128 presets cada uno (128x128 = 16384 presets como máximo).
Por cierto si no te aclaras con el inglés puedes consultar los apartados correspondientes de los manuales en español disponibles en las páginas de producto de la propia web de u-he (no hay de Tyrell, pero sí de la mayoría por ejemplo Diva... el funcionamiento es el mismo):
https://www.u-he.com/cms/diva
Por lo que comentas tu teclado debería poder enviar directamente mensajes de selección de banco (Bank Select) y de cambio de programa (Program Change) con los botones correspondientes. Si no, como siempre que hay MIDI de por medio, los plugins de InsertPizHere al rescate. En concreto en este caso bastaría con cargar una instancia de midiPCGUI antes de Tyrell, y mapear en tu DAW los controles que quieras a cualquier nota o CC que sí pueda enviar tu teclado:
http://www.thepiz.org/plugins/?p=midiPCGUI