Es porque lo que estás queriendo hacer no es posible, Nektar es sólo un controlador, no contiene ni se le pueden cargar sonidos. Todos los instrumentos que quieras tocar tienen que residir el software como instrumentos virtuales, ya sea por sí solos, o dentro de un secuenciador, (DAW) como Studio One, que por cierto, supuse que la duda era sobre ese programa, pues lo escribiste en este hilo.
Entonces, básicamente, si tienes ya un secuenciador, tienes que instalar unos "drivers" que de seguro venían incluidos con tu controlador (Nektar), o que si no, se descargan desde el sitio web de la compañia que lo hace. Eso es, para que tu ordenador lo reconozca y lo pueda adaptar a tu sistema para ser utilizado como un teclado controlador. Luego también debes configurar cualesquier software que uses con ese propósito para que puedas tocar instrumentos virtuales.
Ya resolviendo eso, entonces puedes seguir investigando qué instrumentos virtuales hay disponibles (que hay cientos, si no miles), y en qué secuenciador vas a trabajar (asumiendo que aún no tengas uno).
Oh, y claro, no olvides conectar tu teclado al ordenador via USB.