1º Tienes que configurar Sonar para que reciba los datos de tu controlador. Esta en el menú Edición/Preferencias/Midi/Dispositivos Mira si tu controlador esta en Entradas y tiene el cuadradito marcado. En el menú MIDI están Dispositivos, Reproducción y grabación, Instrumentos y Superficies de control. Quizás tengas que configurar alguna cosa mas de por ahí.
2º En la pista donde esta el VST Tienes para elegir entradas y salidas. En la entrada tienes que elegir tu controlador (si es una pista) luego tienes que activar el botón de Eco (leer el final). Si es un VST que esta en Un canal en el FX, entonces abre el plugin y en el menú VST activa Activar la entrada MIDI, Entonces crea una nueva pista MIDI y en esta pista elige de entrada tu controlador MIDI y de salida el plugin VST. Acuérdate de activar el botón de Eco para que la pista MIDI reciba los datos MIDI de tu controlador. El botón esta al lado del botón R y W