El teclado no te lo va a reconocer ni Cubase, ni Windows, ni ningún otro software, pero es simplemente porque no hay nada que reconocer. No conozco ese modelo, pero siendo controlador MIDI y teniendo sólo conexión DIN, no necesita drivers, reconociemiento por parte del software ni nada.
Lo que sí debe reconocer e instalar el SO (Windows) y aparecer después en Cubase es el interface MIDI-USB que tienes. En principio aparecerá o debería hacerlo con el nombre del dispositivo, como dispositivo o interfaz de audio/midi o algo así.
Una vez instalado, debe aparecer ese dispositivo en las entradas MIDI de Cubase y debes seleccionarla en la pista que quieres tocar con el teclado. Hace unas cuantas versiones que abandoné Cubase, pero supongo que debe tener algún indicador de actividad MIDI, normalmente está en la barra de transporte. Cuando veas que al tocar las teclas hay actividad, ya sólo queda configurar el mismo canal MIDI en el teclado y en la pista de Cubase (mira ambos manuales, pero es muy fácil).
El teclado debe conectarse a la entrada MIDI del interface MIDI-USB, o sea del MIDI OUT del teclado al MIDI IN del interface, aunque yo tengo uno nuevo y barato que resulta que va rotulado al revés, o sea que si no funciona con una conexión será con la otra, no hay más dificultad.
Supongo que el teclado se alimenta con su propio adaptador, o sea que asegúrate de tenerlo enchufado (no es que te trate de tonto, es que conozco ya a más de uno que cree que al conectar un teclado por USB mediante un interface, debe alimentarse por USB como un controlador USB)