Si te entiendo bien, tienes dos opciones:
1. Cargar el archivo .wav en la ventana insertar vídeo. Puedes configurar el momento en el que el archivo se dispara. Pero esto te valdrá para un solo sonido.
2. Si quieres reproducir más sonidos tendrás que usar un sampler. Para ello tendrás que cargar los sonidos en el sampler y asignarles una nota. Cada vez que escribas esa nota en un pentagrama que esté configurado para que se reproduzca desde el sampler, sonará ese archivo de sonido. Hace ya unos cuantos años que no uso Kontakt así que la forma de asignar sonidos a teclas no tengo ni idea. En todo caso es importante que uses una versión 64bits si usas Sibelius a 64bits o la de 32bits si arrancas Sibelius a 32 bits.
Para cargar el sampler con otros sonidos deberás crear una nueva configuración con dos dispositivos y asignar al instrumento que dispara las muestras de sonido el VST y canal donde lo has cargado. No es fácil de explicar desde la distancia y hay que estar familiarizado con el funcionamiento del MIDI y el sampler.