Sigo un poquito confuso, así que no te molestes si le doy muchas vueltas al asunto
Primero, no es necesario "importar" MIDI a Sonar. Sonar puede directamente abrir un MIDI (usando Open = Abrir) en lugar de importar. ¿Y cuál es la diferencia? preguntas: pues al importar, es probable que no cargue toda la información que trae el archivo, o se mezcle con la que ya tenga el archivo donde se importa. Al directamente abrir el MIDI, toda la información que trae será incluída.
Segundo, ¿tienes (o puedes) conectado tu Teclado Casio a travéz de MIDI IN/OUT a tu ordenador? Estoy mirando en Casio sobre ese piano, pero no describe bien si tiene esos conectores. Sí dice que tiene USB, y tal vez por ahí lo puedas conectar a tu ordenador, pero es probable que también requiera un "Driver" para su funcionamiento propio, no sé, no dan información en ese aspecto, así que también es posible que no lo traiga, que sería extremadamente raro. Porque me supongo que a fin de cuentas es el Casio el que quieres que reproduzca los archivos, ¿no?
Tercero, lo que está haciendo el del video es usar el TTS (módulo virtual de instrumentos) para reproducir el MIDI propiamente, cosa que tú no deberías tener que hacer si conectas (de ser posible) tu teclado Casio al ordenador. Con sólo abrir un archivo MIDI en Sonar y darle "Play" debería escucharse en tu teclado. Pero aclaro de nuevo, que hay que conectar el teclado al ordenador y hacerle "setup" en Sonar. Es decir, incluírlo en la lista como controlador y reproductor MIDI.
En esos puntos varía lo del video a lo que tú quieres hacer, si he entendido bien. No sigo por ahora más, porque no sé cuánta de esa información ya conoces, o tengas que conoces, y hacer ajustes en tu forma de trabajar. Aclaro que el proceso del video es algo diferente a lo que percibo que tú buscas, y es ahí donde puede radicar el problema. Aunque sigo sin entender muy bien por qué el MIDI no se reproduce en el Media Player después de ser modificado por Sonar. Debo admitir que eso no es algo que yo haga, pues no le veo ningún sentido. Para mí es como avanzar y luego ir para atrás. Con el Media Player va a sonar de juguete, no importa los cambios que le hagas. Media Player ya tiene su propio set de sonidos y éstos no van a cambiar después que tú proceses un archivo MIDI. Seguirá sonando igual, si es que suena. Así que yo en lo personal no le veo propósito alguno tratar de hacer eso. Una vez que proceso un archivo y suena como yo quiero,lo guardo en el formato de Sonar, guardo una copia de este en MIDI (por si quiero después abrirlo y trabajarlo en otro secuenciador) y exporto también el resultado a wav (audio), y si está incluido algún teclado real en la reproducción del sonido, pues lo grabo todo mezclado en una pista de audio estereo en el mismo Sonar, guardo el proyecto, y exporto el audio mezclado en wav. Pero como digo, me parece ya ir para atrás volver a reproducir lo que hice en el Media Player.
Luego, si quiero reproducir esto en un teclado como el tuyo, simplemente lo tengo conectado al ordenador, vuelvo a cargar el proyecto en Sonar, y voilá! sonará exactamente como la última vez que lo toqué. Pero si por alguna razón ya no quiero usar Sonar y lo guardé como MIDI, entonces lo abro en mi teclado, con los medios que este tenga disponible para hacerlo, y sonará exactamente como lo tenía en Sonar porque utilizé el teclado para trabajarlo. Si lo haces como el del video los resultados serán diferentes e impredecibles, a menos que uses Sonar para reproducirlo cada vez.
Espero esto sirva de algo. En realidad no estoy tratando de resolver tu problema de que Media Player no reproduzca el MIDI, porque creo que debería hacerlo. Lo que estoy tratando de hacer es darte información para que posiblemente corrijas tu manera de trabajar para que consigas exactamente lo que buscas.