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En una pista MIDI no se pueden grabar sonidos de nada, ni de instrumentos externos, ni de los instrumentos virtuales como el Halion Sonic. Sólo puedes grabar eventos MIDI que luego disparen el Halion Sonic. Y podrás hacer que ese audio, al dispararse el Halion Sonic quede grabado como pista de audio, que ahí sí, ya es el "sonido".
Para crear eventos MIDI en la pista MIDI a golpe de ratón, puedes crear una parte en la pista MIDI que estará vacía (se puede hacer con doble click y la creará en la pista MIDI que tengas seleccionada, entre el marcador L y el R). Luego abres esa parte dándole un doble click y ahí tienes lo que se llama "Editor de teclas". Mira la sección correspondiente en el manual (p. 525 en la versión en español).