Click derecho (Ctrl-click :p) sobre el archivo (un avi por ejemplo) en el menú desplegado le das a: -Obtener información, en el panel que te sale verás una opción que pone -abrir con: , eliges el programa que quieres por efecto para abrir el tipo de archivo (en este caso los avi's), y le das al botón que pone "cambiar todo", así después de eso, todas las películas de extensión Avi, te las abrirá con el programa que hayas elegido
.
Si no le das al botón de cambiar todo, solo te abre con el programa que especifiques ese archivo en concreto.
Saludos.