Es posible.
Debes poner el Kurzweil en modo multitímbrico; no sé qué modelo de Kurz tienes, pero en el PC3 eso equivale a ponerlo en modo Song o Setup. En definitiva se trata de que el Kurz esté preparado para recibir y reproducir mensajes MIDI en cualquiera de sus 16 canales.
A partir de ahí yo lo que haría es crear una Setup en el Kurzweil con dos capas: una con el piano y que estuviera en modo activo (para que suene cuando toques) y asignada por ejemplo al canal MIDI 1, y otra con el sonido que quieras tocar desde el Korg puesta en modo mute (para que no suene al tocar el Kurz) y asignada por ejemplo al canal MIDI 2. Luego pones el Korg en canal MIDI 2, conectas un cable standard MIDI desde la salida OUT del Korg a la entrada IN del Kurz y ya lo tienes.
Si tu Kurzweil es de la serie PC3 te recomiendo que te pases por el hilo
https://www.hispasonic.com/foros/tengo-kurzweil-pc3x/207225 y hagas una búsqueda dentro del mismo, porque se han comentado cosas así en varias ocasiones.
Suerte!