Si estás empezando, lo primero que puedes es leer el manual. Cubase lleva uno para iniciarse que es sencillo y va bien.
tal como indica xelmorro: archivo/importar/archivo de audio
y si quieres colocarlo en algun sitio en concreto, coloca antes la linea de tiempo en el compas justo y se te colocará allí... si no, despues puedes arrastrarlo hasta donde quieras...