Hay distintos tipos de plugins: los VST y los DirectX.
Los VST te los puedes encontrar de dos maneras: con extension DLL, con lo que copiarás el archivo DLL directamente a la carpeta VSTPlugins dentro del directorio donde has instalado Cubase, y también con extensión EXE. En este último caso tendrías que ejecutar el EXE e instalar.
Los DirectX suelen ser EXE, así que lo ejecutarías y se instalarían. Luego al abrir tu secuenciador el nuevo plugin instalado aparecería en la lista de plugins.