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Primero que todo, para grabar con los sonidos de tu piano, no necesitas ninguna interfaz MIDI ni nada por el estilo, sino mas bien una interfaz de audio que te permita grabar lo que salga de tu piano a través de las salidas de audio.
En segundo lugar, en relación a la salida MIDI de tu piano, esta te permitirá enviar mensajes a través de este protocolo (MIDI) lo cual traducirá tu interpretación en algún DAW (como Cubase que es el que mencionas), escribiendo dentro del programa las notas que toques, ahí podrás asignarle distintos sonidos usualmente a través de VST (instrumentos virtuales que puedas cargar en tu DAW), además de poder hacer una edición más profunda de tu interpretación (cambiar las notas, alargarlas, borrarlas, cambiar el "tempo" de la interpretación, y un largo etc.).
Son 2 cosas distintas y una de las primeras confusiones que se generan al entrar en el mundo de la informática musical.
Saludos.
El MIDI no envía ningún sonido. El MIDI lo que envía es la información de lo que tocas. La nota que has tocado, si ha sido Do o Re. Cuanto dura esa nota. Con que volumen la has tocado. Si has movido la rueda de modulación y demás controladores.
