Existen softs especiales para convertir instaladores y hacerlos ejecutables en puppy, solo es cuestión de googlear.
Pero no veo razón para la paranoia, ya que ejecutandosé puppy en la RAM, luego de cerrada la sesión, todos los temporales se eliminan.
Le veo razón en distros que se utilizan para servidores, pero en distros como puppy, no le encuentro justificativo.
Es muy facil descubrir un virus, ya sea por la extensión ó gracias al firewall, yo utilizo sólo el segundo, nunca un antivirus.
Si no se tiene experiencia y la distro se utiliza dentro de windows lo justifico, pero si se ejecuta de manera independiente, es al divino botón.
Es solo mi opinión. Saludos
PD: el más nombrado en la red para puppy es Avast.