La velocidad es mayor cuanta mayor densidad, pero en este caso hablamos de distancias cortas en las que la intensidad sonora es mas efectiva que la velocidad.
En este caso la energía sonora al pasar de un medio gaseoso a uno sólido ya pierde una gran cantidad de potencia. Una vez en el medio sólido, tendrá una mayor velocidad. Pero realmente para que lo oigamos debe pasar otra vez del medio sólido al gaseoso con la consiguiente pérdida otra vez de energía. Por eso se escucha muy atenuado detrás de una pared.
Si no tuviésemos una estructura sólida entre las dos salas el sonido tendría mayor intensidad viajando sólo por el aire. Aunque como bién apuntas tendría mayor velocidad de transmisión por las paredes.